Ein Exponentiell Gleitender Durchschnitt

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Wegen seiner einzigartigen Berechnung, EMA folgen die Preise näher als eine entsprechende SMA. Funktionsweise des Indikators Verwenden Sie die gleichen Regeln, die für SMA gelten, wenn Sie EMA interpretieren. Denken Sie daran, dass EMA im Allgemeinen empfindlicher für Preisbewegungen ist. Dies kann ein zweischneidiges Schwert sein. Auf der einen Seite kann es Ihnen helfen, Trends früher als eine SMA identifizieren. Auf der anderen Seite wird die EMA wahrscheinlich mehr kurzfristige Veränderungen erfahren als eine entsprechende SMA. Verwenden Sie die EMA, um die Trendrichtung zu bestimmen und in dieser Richtung zu handeln. Wenn die EMA steigt, möchten Sie vielleicht prüfen, wenn die Preise tauchen in der Nähe oder knapp unterhalb der EMA. Wenn die EMA fällt, können Sie prüfen, wenn die Preise auf oder knapp über der EMA. Bewegungsdurchschnitte können auch Stütz - und Widerstandsbereiche anzeigen. Eine steigende EMA neigt dazu, die Preisaktion zu unterstützen, während eine fallende EMA dazu neigt, Widerstand gegen Preisaktionen zu leisten. Dies verstärkt die Strategie der Kauf, wenn der Preis in der Nähe der steigenden EMA und Verkauf, wenn der Preis in der Nähe der fallenden EMA ist. Alle gleitenden Durchschnitte, einschließlich der EMA, sind nicht darauf ausgelegt, einen Handel an der exakten Unterseite und Oberseite zu kennzeichnen. Gleitende Durchschnitte können Ihnen helfen, in der allgemeinen Richtung eines Trends zu handeln, aber mit einer Verzögerung an den Ein-und Ausgangsstellen. Die EMA hat eine kürzere Verzögerung als die SMA mit dem gleichen Zeitraum. Berechnung Sie sollten beachten, wie die EMA den vorherigen Wert der EMA in ihrer Berechnung verwendet. Dies bedeutet, dass die EMA alle Preisdaten innerhalb ihres aktuellen Wertes enthält. Die neuesten Preisdaten haben den größten Einfluss auf den Moving Average und die ältesten Preisdaten haben nur eine minimale Auswirkung. EMA (K x (C - P)) P Wobei: C Aktueller Preis P Vorherige Perioden EMA (Ein SMA wird für die ersten Periodenberechnungen verwendet) K Exponentielle Glättungskonstante Die Glättungskonstante K gilt für den aktuellsten Preis. Es nutzt die Anzahl der angegebenen Perioden im gleitenden Durchschnitt. Verwandte Indikatoren SMA ist der einfachste gleitende Durchschnitt zu konstruieren. Es ist einfach der durchschnittliche Preis über den angegebenen Zeitraum. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Warum professionelle Händler bevorzugen mit dem exponentiellen Moving Average Warum professionelle Händler mit dem exponentiellen Moving Average Die technische Analyse kocht auf die Vorhersage der zukünftigen Richtungsbewegung durch das Studium Vergangenheit Marktverhalten und Sie würden wahrscheinlich nicht ein besseres finden Um den Markt zu beurteilen. Heute werden wir einen Blick nehmen auf, wie Sie bewegliche Durchschnitte verwenden können, um jede mögliche Preisdiagramm zu analysieren. Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, wie sie zu berechnen, und natürlich, wie sie zu messen, um einander in realen Handelsumgebungen. Zwar gibt es mehr als eine Handvoll von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, müssen Sie nur über einige wichtige gleitende Durchschnitte zu lernen, um sie erfolgreich im Live-Handel verwenden. Daher werden wir unsere Diskussion auf die nützlichsten gleitenden Durchschnittswerte beschränken, darunter den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) und unseren Favoriten den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Was ist der exponentielle gleitende Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine Variante der gleitenden Durchschnittswerte, die wie jeder andere gleitende Durchschnitt aussieht und wirkt. Wenn Sie ein Diagramm mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt betrachten, können Sie auf den ersten Blick nicht unterscheiden. Doch unter der Haube gibt es wichtige Unterschiede, wie die SMA und EMA berechnet werden. Nehmen wir an, Sie handeln die Tages-Chart und Blick auf letzte Monate Preis-Aktion. Würden Sie damit einverstanden sein, dass die Analyse der Preisaktionen der letzten Wochen ein besseres Verständnis dafür bieten würde, wie sich der Markt heute verhält, und dass die heutige Preisaktion die Preisaktion von morgen wahrscheinlich diktieren würde. Da die jüngsten Preisdaten im Vergleich zu älteren Preisdaten bei der Gestaltung des Marktes eine relevantere Rolle spielen, Ist es gesunder Menschenverstand, dass Sie den jüngsten Daten mehr Gewicht geben sollten. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) gilt genau diese Vorstellung, dass die Händler mehr Aufmerksamkeit auf die jüngsten Preismaßnahmen gegenüber den alten zahlen sollten. Obwohl die meisten modernen Charting-Pakete automatisch berechnet und grafiert die verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auf einer Preis-Chart, ist es immer eine gute Idee, dass Sie wissen, wie sie berechnet werden, wie es hilft, Ihr Verständnis zu erhöhen, warum sich die gleitenden Durchschnittswerte anders verhalten. Wie zu berechnen Exponential Moving Average Grundsätzlich müssen Sie durch drei Schritte, um die exponentiellen gleitenden Durchschnitt für den Handel ein Instrument zu berechnen. Zuerst müssen wir herausfinden, die einfache gleitende Durchschnitt (SMA). Wenn wir die SMA der letzten 10 Tage berechnen wollen, addieren wir einfach die Werte der letzten 10 Schlusskurse und teilen sie durch 10, um die SMA zu erhalten. Sobald wir die SMA haben, als nächstes müssen wir herausfinden, die Gewichtung Multiplikator für die Anzahl der Perioden, die wir für die EMA zu berechnen wollen. EMA (prev) x Multiplikator) EMA (prev) Sie sollten sich immer daran erinnern, dass die Anzahl der Perioden einen tiefgreifenden Einfluss auf den Gewichtungsmultiplikator haben wird Da sie der jüngsten Preisaktion größere Bedeutung beimisst. Wenn wir in diesem exponentiellen gleitenden Durchschnittsbeispiel 10 Tage verwenden, würde der Gewichtungsmultiplikator wie folgt berechnet: (2 (Zeitspannen 1)) (2 (10 1)) 0,1818 (18,18) Sobald Sie die SMA und Gewichtung Multiplikator-Werte, können Sie leicht berechnen, die EMA mit der folgenden Berechnung: (Schlusskurs-EMA (Vortag)) x Multiplikator EMA (Vortag) Trading mit dem exponentiellen Moving Average Während Sie können die exponentiellen gleitenden Durchschnitt viele Möglichkeiten, Händler halten, um die Dinge einfach. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die exponentiellen gleitenden Durchschnitte im Handel zu verwenden: (1) Verwenden von zwei unterschiedlichen periodischen exponentiellen gleitenden Durchschnittskreuzen, um Kauf - oder Verkaufssignale (2) oder einen einzigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Unterstützungswiderstandszone zu erzeugen. Einer der einfachsten Wege des Handels mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt würde zwei verschiedene Perioden auf einem Preisdiagramm verwenden und darauf warten, dass die schnellere Periode über oder unter der langsameren Periode überquert. Wenn Sie die schnellere EMA-Kreuzung über dem langsameren Zeitraum EMA, aus technischer Sicht sehen, zeigt es bullish Momentum auf dem Markt. Auf der anderen Seite, wenn Sie die schnellere Zeit sehen EMA Kreuzung unterhalb der langsamer Zeitraum EMA, würde es bullish Impuls auf dem Markt. Neben der Verwendung von EMA-Kreuzen können wir auch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt als dynamische Pivotzone verwenden. Während eines Aufwärtstrends sind wichtige EMA-Perioden wie die 50 oder 200 Perioden EMAs als Unterstützungs - und Widerstandszonen wirksam. Generierung eines Kaufsignals beim Handel mit dem exponentiellen bewegten Durchschnitt Abbildung 1: 5-Minuten-Chart der Ford Motor Company (NYSE: F) 8. Oktober 2015 In Abbildung 1 haben wir eine grün gefärbte 13-Periode EMA und eine rot gefärbte 21 Periode angewendet EMA auf dem 5-minütigen Chart der Ford Motor Company (NYSE: F). Wie Sie sehen können, in der ganz links, wenn die grüne Linie über die rote Linie bewegt, der Preis bald bullish Impuls und begann zu bewegen. Wenn Sie diesen Handel am 8. Oktober nahm. Hätten Sie leicht einen langen Auftrag um 14,60 pro Aktie eingegeben und den Handel in der Nähe von 15.10 beendet, mit einem 50-Cent-Gewinn auf jeder Aktie, die Sie gehandelt haben. Abbildung 2: 5-Minuten-Chart der Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) am 8. Oktober 2015 In Abbildung 2 haben wir erneut die exponentiellen gleitenden 13 und 21 exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte auf einen Wert angewendet 5-Minuten-Preis-Chart, aber dieses Mal auf Apple Inc (NASDAQ: AAPL) zu zeigen, dass diese Strategie ist instrumentunabhängig. Wie Sie auf dem zweiten Kreuz auf der Tabelle sehen können, als die 13-Perioden-grüne EMA unterhalb der 21-Perioden-Rot-EMA ging, begann der Preis sofort eine rückläufige Dynamik zu erlangen. Obwohl die Volatilität deutlich zunahm, und selbst wenn Sie den Markt nach dem Schließen der Bar unterhalb des Abwärts-EMA-Kreuzes betraten, würden Sie immer noch in der Lage sein, AAPL bei 109,00 pro Aktie zu beenden und nahezu 108,20 zu beenden, was einen schnellen 0,80 Gewinn pro Aktie bedeutet . Exponential Moving Average Beispiel für dynamische Unterstützung und Widerstand In Abbildung 1 und Abbildung 2 können Sie sehen, dass der Preis oft zurück in Richtung der 13 und 21 Periode EMAs gezogen und dann konsolidiert. Abbildung 3: Preis-Konsolidierung rund um die 10-Periode EMA von Apple Inc 5-Minuten-Chart, 9. Oktober 2015 In Abbildung 3 können Sie sehen, dass der Preis sowohl Unterstützung und Widerstand um eine große EMA-Ebene als auch zu finden. Da die EMAs in Abhängigkeit von der Preisaktion immer auf - und absteigen, wirken diese Ebenen als dynamische Pivotzonen, mit denen Sie lange oder kurze Bestellungen platzieren können. Wir empfehlen jedoch dringend, dass Sie Preisauslöser verwenden, um die Bestellung zu platzieren statt blind zu plazieren Limit kaufen oder verkaufen Bestellungen um diese Zeilen. Wie Sie mittlerweile davon ausgehen können, sind sowohl die 13 und 21 Fibonacci Zahlen und diese beiden Perioden sind sehr beliebt bei Tageshändlern. Da wir 5-Minuten-Diagramme verwendet haben, um zu zeigen, wie Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt im realen Handel nutzen können, verwendeten wir schnellere EMAs. Wenn Sie die täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen handeln möchten, wären die 50, 100 und 200 Perioden-EMAs besser geeignet für solche Bemühungen. Professionelle Händler bevorzugen den exponentiellen Verschiebungsdurchschnitt Wenn es um den Livehandel geht, tendieren professionelle Händler und quantitative Analysten dazu, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) im Vergleich zu den anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, wie dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und dem Gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA). Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) bietet im Vergleich zur Anwendung einfacher gleitender Durchschnittswerte (SMA) enorme Vorteile, da Sie mit der WMA konsequent mehr Wert auf die jüngsten Preisaktionen legen können. Jedoch werden die meisten Anfängerhändler verwirrt, wenn es darum geht, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) zu differenzieren, da die EMA auch eine gewichtete Formel verwendet, um die Werte zu berechnen. Aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen der EMA und WMA. Bei der Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts müssen Sie in der Formel ein gleichbleibendes Gewicht oder Multiplikator verwenden. Beispielsweise kann sich der WMA-Preis um einen Wert von 5,0 für jede vorhergehende Preisleiste in der Tabelle verringern, um der jüngsten Preisleiste mehr Gewicht zu verleihen. Abbildung 4: Die EMA reagiert schneller auf Chagning Price Action im Vergleich zu SMA und WMA Bei der Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) wäre das Gewicht oder der Multiplikator nicht konsistent, Preis in einer exponentiellen Weise. Das ist, warum die Gewichtung Multiplikator erhöht oder verringert auf der Grundlage der Anzahl der Perioden oder Preis Punkte. Daher reagiert der exponentielle gleitende Durchschnitt viel schneller auf die Preisdynamik und bietet eine genauere Wahrnehmung im Vergleich zu den einfachen und konsequent gewichteten gleitenden Durchschnittswerten. Fazit Exponentieller gleitender Durchschnitt kann ein sehr mächtiges Werkzeug im Arsenal eines versierten Tagtraders sein. Allerdings sollten Sie sich daran erinnern, dass der Preis nicht um EMA-Pivotzonen aufgrund jeglicher zugrunde liegenden Marktstrukturen reagiert - eher sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Sie sehen, große Hedgefonds-Analysten und andere institutionelle Händler oft die großen gleitenden durchschnittlichen Perioden zu entscheiden, ob ein Finanzinstrument tendiert aufwärts oder abwärts, oder einfach nur innerhalb einer Bandbreite zu bleiben. Wenn eine große EMA-Kreuzung auftritt oder der Preis sich diesen EMA annähert, wo viele Händler diese Preisniveaus beobachten, neigen sie dazu, große Mengen von Aufträgen auf diesen Ebenen zu platzieren. Als Ergebnis, wenn der Preis in der Nähe dieser EMAs erreicht, werden die Aufträge gefüllt und Marktvolatilität steigt. Abhängig von der Kauf - oder Verkaufsauftragsdynamik um diese Pivotzonen setzt der Kurs entweder den Trend fort oder ändert den vorherrschenden Trend insgesamt. Deshalb sollten Sie immer im Auge behalten, wo die wichtigsten EMA-Linien sind in einem Preis-Diagramm, unabhängig davon, ob Sie mit technischen Analyse oder nur abhängig von Fundamentalanalyse in Ihrem Handelssystem. In Verbindung stehende PostExponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitmittelwerte und werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preis zu schaffen Oszillator (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Trader, die technische Analyse verwenden finden fließenden Mittelwerte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber Chaos verursachen, wenn sie falsch verwendet werden oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Durchschnitte, die gewöhnlich in der technischen Analyse verwendet werden, sind von Natur aus nacheilende Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf ein bestimmtes Marktdiagramm eine Marktbewegung bestätigen oder ihre Stärke belegen. Sehr oft, bis eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um eine bedeutende Bewegung auf dem Markt zu reflektieren, ist der optimale Punkt des Markteintritts bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Da die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umgibt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert damit schneller. Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Handelseintragungssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden Durchschnittsindikatoren sind sie für Trendmärkte viel besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Zeigt die EMA-Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt einen Abwärtstrend. Ein wachsamer Händler achtet nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsgeschwindigkeit von einem Balken zum nächsten. Wenn zum Beispiel die Preisaktion eines starken Aufwärtstrends beginnt, sich zu verflachen und umzukehren, wird die EMA-Rate der Änderung von einem Balken zum nächsten abnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Indikatorlinie flacht und die Änderungsrate null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, von diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte zuvor, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt haben. Daraus folgt, dass die Beobachtung eines konsequenten Abschwächens der Veränderungsrate der EMA selbst als Indikator genutzt werden könnte, der das Dilemma, das durch den nacheilenden Effekt von gleitenden Durchschnittswerten verursacht wird, weiter beheben könnte. Gemeinsame Verwendung der EMA-EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und deren Gültigkeit zu messen. Für Händler, die intraday und schnelllebigen Märkten handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig benutzen Händler EMAs, um eine Handel Bias zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn eine EMA auf einem Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann nur von der langen Seite auf einem Intraday-Diagramm handeln.